Las tasas de interés tienen su peso sobre los precios de las opciones por que representan la ganancia o el costo que podría resultar del uso alternativo de fondos utilizados para la prima. La tasa de interés de los títulos del Tesoro a 90 Días de los Estados Unidos con frecuencia son utilizados como una guía. En la práctica, sin embargo, el aislar el efecto de las tasas de interés sobre las primas de los futuros es difícil, si no imposible. Un cambio en las influencias de las tasas de interés tiene un efecto sobre la calulación del presente valor neto de una prima, el costo de comprar y de embodegar una materia prima, e incluso el precio de la materia prima.
La mayoría del efecto de la tasa de interés será incorporado en el precio del futuro a través del costo de acarreo de la materia prima física.